PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFJIX с CFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and CFAIX (Calvert Conservative Allocation Fund Class I) are both mutual funds - CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CFJIX returned 9.31%/yr vs 3.94%/yr for CFAIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFJIX charges 0.24%/yr vs 0.66%/yr for CFAIX.

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью 4.59%.

CFJIX

1 день
0.89%
1 месяц
5.68%
С начала года
15.07%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.02%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.84%

CFAIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.27%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFJIX и CFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		15.07%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%14.15%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		4.59%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%

Correlation

The correlation between CFJIX and CFAIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.75

The correlation between CFJIX and CFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CFICXCFAIX с CSTAX

Доходность на риск

CFJIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFJIXCFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.16

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.18

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.50

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

11.22

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFJIX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFAIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFJIXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и CFAIX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и CFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFJIXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-18.74%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-5.01%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-7.83%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-18.74%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.26%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.11%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и CFAIX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFJIXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.20%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

4.80%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

5.79%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

7.16%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

6.92%

+11.07%

Сравнение комиссий CFJIX и CFAIX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и CFAIX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности CFAIX в 3.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.37%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.96%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%

Часто задаваемые вопросы

CFJIX and CFAIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFJIX has higher volatility (3.91%) compared to CFAIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, CFJIX dropped -36.91% vs CFAIX's -18.74%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFJIX и CFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор