PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFJIX с CFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).

CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFJIX и CFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		-1.87%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%14.15%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-2.69%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью -2.69%.

CFJIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
13.38%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.34%

CFAIX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-0.88%
1 год
6.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CSTAXCFAIX с CDHIX

Сравнение комиссий CFJIX и CFAIX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFAIX в 0.66%.

CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CFJIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFJIXCFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.96

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFJIX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFAIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFJIXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Корреляция

Корреляция между CFJIX и CFAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и CFAIX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности CFAIX в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.33%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.62%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и CFAIX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и CFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFJIXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-18.74%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-5.08%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-18.74%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-4.75%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.30%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.25%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и CFAIX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFJIXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.54%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

3.99%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

6.71%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

7.05%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

6.90%

+11.04%