PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFJIX с CDSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).

CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFJIX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		0.50%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%17.78%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.

CFJIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.10%
1 год
16.04%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.61%

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX

Сравнение комиссий CFJIX и CDSRX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CDSRX в 0.45%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CFJIX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFJIXCDSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.97

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.42

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.98

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

12.25

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFJIX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CDSRX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFJIXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.97

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.17

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.27

-0.67

Корреляция

Корреляция между CFJIX и CDSRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и CDSRX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности CDSRX в 4.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.11%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и CDSRX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и CDSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFJIXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-9.96%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-1.56%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-7.91%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-1.19%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-1.39%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.38%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и CDSRX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFJIXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

0.67%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

1.42%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

2.19%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

2.38%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

2.66%

+15.29%