Сравнение CFJIX с CCVAX
CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) are both mutual funds - CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CFJIX returned 12.65%/yr vs 8.39%/yr for CCVAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CFJIX charges 0.24%/yr vs 1.19%/yr for CCVAX.
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и CCVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у CCVAX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции CFJIX превзошли акции CCVAX по среднегодовой доходности: 12.65% против 8.39% соответственно.
CFJIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.65%
CCVAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам CFJIX и CCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 20.00% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 5.19% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
Correlation
The correlation between CFJIX and CCVAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between CFJIX and CCVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFJIX vs. CCVAX — Ранг доходности на риск
CFJIX
CCVAX
Сравнение CFJIX c CCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFJIX | CCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.03 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.15 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 0.32 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и CCVAX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и CCVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFJIX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -55.18% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -13.23% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -22.02% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.16% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -36.27% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.23% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -9.10% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 6.06% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и CCVAX
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) составляет 4.26%, в то время как у Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFJIX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.68% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.51% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 16.43% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.94% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 19.96% | -1.98% |
Сравнение комиссий CFJIX и CCVAX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и CCVAX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности CCVAX в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 13.42% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.63% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFJIX and CCVAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCVAX has higher volatility (4.68%) compared to CFJIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, CFJIX dropped -36.91% vs CCVAX's -55.18%.
CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFJIX и CCVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор