Сравнение CFIT с USO
CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CFIT is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Cambria, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CFIT is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, CFIT returned 12.30% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CFIT charges 0.71%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CFIT и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
CFIT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CFIT и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 5.77% | 3.59% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -7.50% |
Correlation
The correlation between CFIT and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIT vs. USO — Ранг доходности на риск
CFIT
USO
Сравнение CFIT c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.79 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 9.00 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.18 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и USO
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -98.19% | +93.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -20.39% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -85.45% | +85.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -75.30% | +74.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 10.84% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и USO
Текущая волатильность для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) составляет 1.66%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CFIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 14.97% | -13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 38.35% | -34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 44.32% | -38.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 36.09% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 39.00% | -33.55% |
Сравнение комиссий CFIT и USO
CFIT берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и USO
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.08% | 3.14% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFIT and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to CFIT (1.66%). In terms of maximum drawdown, CFIT dropped -4.23% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs 12.30% for CFIT. On fees, CFIT is cheaper at 0.71% per year. On volatility, CFIT has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFIT is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
CFIT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for USO.
CFIT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Cambria and USCF. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 0.86% for USO.
CFIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIT и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор