Сравнение CFIT с MAMB
CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CFIT is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past year, CFIT returned 12.64% vs 9.37% for MAMB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIT charges 0.71%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности CFIT и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у MAMB с доходностью 2.01%.
CFIT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFIT и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 5.79% | 3.59% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.01% | 7.35% |
Correlation
The correlation between CFIT and MAMB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between CFIT and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIT vs. MAMB — Ранг доходности на риск
CFIT
MAMB
Сравнение CFIT c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.65 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 7.49 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.66 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.16 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и MAMB
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIT | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -19.33% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.55% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.65% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -7.50% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.25% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и MAMB
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеют волатильность 1.69% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIT | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.72% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 4.21% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 5.67% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 6.99% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 6.91% | -1.45% |
Сравнение комиссий CFIT и MAMB
CFIT берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и MAMB
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MAMB в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.08% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CFIT and MAMB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMB has higher volatility (1.72%) compared to CFIT (1.69%). In terms of maximum drawdown, CFIT dropped -4.23% vs MAMB's -19.33%.
On 1-year performance, CFIT leads with 12.64% vs 9.37% for MAMB. On fees, CFIT is cheaper at 0.71% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CFIT has performed better with a 12.64% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFIT is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
CFIT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.44% for MAMB.
They also come from different issuers: Cambria and Monarch. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 1.49% for MAMB.
CFIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIT и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор