Сравнение CFIT с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
CFIT и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | -0.25% | 3.59% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.11% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.11%.
CFIT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и FIBR
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
CFIT vs. FIBR — Ранг доходности на риск
CFIT
FIBR
Сравнение CFIT c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.67 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.40 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.67 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и FIBR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и FIBR
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FIBR в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.33% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.27% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и FIBR
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -18.47% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.84% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.96% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.30% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.69% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и FIBR
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.91% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 2.96% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 3.87% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.59% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.93% | +0.51% |