PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIT с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIT с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CFIT returned 12.64% vs 5.59% for FBND. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIT charges 0.71%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности CFIT и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIT показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

CFIT

1 день
-0.33%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.60%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIT и FBND

2026 (YTD)2025
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		5.79%3.59%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%4.93%

Correlation

The correlation between CFIT and FBND is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.61

The correlation between CFIT and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Fixed Income Trend ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с CFIT:
CFIT с JHCPCFIT с ZHOGCFIT с OACPCFIT с ESGBCFIT с FTRBCFIT с SYSBCFIT с BRTR
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

CFIT vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIT
Ранг доходности на риск CFIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIT c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFITFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.46

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.17

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.11

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

6.37

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIT vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIT на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIT и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFITFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.46

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.44

+1.05

Просадки

Сравнение просадок CFIT и FBND

Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFITFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-17.25%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-2.66%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.43%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.35%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.88%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIT и FBND

Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFITFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.27%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

2.73%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

3.86%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

5.92%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

6.10%

-0.64%

Сравнение комиссий CFIT и FBND

CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIT и FBND

Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		4.08%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

CFIT and FBND have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFIT has higher volatility (1.69%) compared to FBND (1.27%). In terms of maximum drawdown, CFIT dropped -4.23% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, CFIT leads with 12.64% vs 5.59% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CFIT has performed better with a 12.64% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.08% for CFIT.

They also come from different issuers: Cambria and Fidelity. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 0.36% for FBND.

CFIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIT и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор