Сравнение CFIT с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
CFIT и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | -0.25% | 3.59% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.20% | 6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью -0.20%.
CFIT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и BYLD
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
CFIT vs. BYLD — Ранг доходности на риск
CFIT
BYLD
Сравнение CFIT c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.30 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.83 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.14 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.30 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и BYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и BYLD
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BYLD в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.33% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и BYLD
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -14.75% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.72% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.76% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.54% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.74% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и BYLD
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.98% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 2.70% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 4.60% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.16% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.43% | +0.01% |