Сравнение CFIPX с SHRAX
CFIPX (Franklin Global Equity Fund) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - CFIPX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, CFIPX returned 13.99%/yr vs 7.97%/yr for SHRAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIPX charges 1.30%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.
Доходность
Сравнение доходности CFIPX и SHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIPX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции CFIPX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 13.99% против 7.97% соответственно.
CFIPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 13.99%
SHRAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам CFIPX и SHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 9.00% | 23.21% | 24.28% | 23.03% | -16.36% | 24.76% | 13.34% | 30.63% | -12.16% | 23.69% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 2.93% | 13.50% | 12.02% | 24.09% | -25.43% | 7.35% | 19.74% | 24.26% | -7.93% | 14.22% |
Correlation
The correlation between CFIPX and SHRAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1991 г. | 0.62 |
Over the past year, CFIPX and SHRAX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIPX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск
CFIPX
SHRAX
Сравнение CFIPX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIPX | SHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.71 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 2.01 | +12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIPX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.61 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.16 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CFIPX и SHRAX
Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и SHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIPX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.70% | -57.26% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -14.59% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -23.73% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -33.77% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.98% | -33.77% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.08% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -11.27% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.17% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIPX и SHRAX
Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.04%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIPX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.21% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 13.15% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 17.14% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 20.90% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 20.89% | -3.63% |
Сравнение комиссий CFIPX и SHRAX
CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SHRAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIPX и SHRAX
Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SHRAX в 21.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 5.88% | 6.41% | 3.49% | 0.99% | 4.99% | 8.99% | 0.73% | 13.31% | 7.86% | 0.77% | 1.52% | 1.01% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 21.64% | 22.27% | 20.39% | 13.77% | 15.63% | 26.11% | 18.42% | 12.71% | 18.97% | 5.97% | 4.76% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
CFIPX and SHRAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRAX has higher volatility (4.21%) compared to CFIPX (3.04%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs SHRAX's -57.26%.
CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIPX и SHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор