PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с RGGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с RGGYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) and RGGYX (Victory RS Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.05%/yr vs 14.12%/yr for RGGYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CFIPX charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for RGGYX.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и RGGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Victory RS Global Fund (RGGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у RGGYX с доходностью 12.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFIPX имеют среднегодовую доходность 14.05%, а акции RGGYX немного впереди с 14.12%.

CFIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.40%
1 год
26.83%
3 года*
23.73%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.05%

RGGYX

1 день
0.54%
1 месяц
6.09%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.40%
3 года*
21.13%
5 лет*
12.40%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и RGGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.61%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
RGGYX
Victory RS Global Fund		12.88%17.14%19.94%26.95%-18.80%22.77%17.27%30.69%-5.14%24.78%

Correlation

The correlation between CFIPX and RGGYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.95

The correlation between CFIPX and RGGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

Victory RS Global Fund

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAXCFIPX с MWOFX
Часто сравнивают с RGGYX:
RGGYX с MGGPXRGGYX с BDAIXRGGYX с MGGIXRGGYX с SCHFRGGYX с VXUSRGGYX с MIEIXRGGYX с GSINX

Доходность на риск

CFIPX vs. RGGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RGGYX
Ранг доходности на риск RGGYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c RGGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Victory RS Global Fund (RGGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIPXRGGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.44

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.39

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.31

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

14.87

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIPX vs. RGGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGGYX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и RGGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIPXRGGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.86

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и RGGYX

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки RGGYX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и RGGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXRGGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-31.80%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.02%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-18.70%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-26.78%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-31.80%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-3.96%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.00%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и RGGYX

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.01%, в то время как у Victory RS Global Fund (RGGYX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXRGGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.29%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.72%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

12.27%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.86%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.78%

+0.48%

Сравнение комиссий CFIPX и RGGYX

CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RGGYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и RGGYX

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности RGGYX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.85%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
RGGYX
Victory RS Global Fund		0.91%1.03%1.16%1.09%1.29%3.42%0.82%1.38%4.84%8.60%10.38%3.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CFIPX and RGGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGGYX has higher volatility (3.29%) compared to CFIPX (3.01%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs RGGYX's -31.80%.

RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и RGGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор