PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFIPX с MGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с MGGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.14%/yr vs 13.62%/yr for MGGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CFIPX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и MGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFIPX имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции MGGIX немного отстают с 13.62%.

CFIPX

1 день
0.42%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.91%
С начала года
10.92%
1 год
24.41%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
14.14%

MGGIX

1 день
0.35%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
6.92%
С начала года
5.63%
1 год
-6.50%
3 года*
13.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и MGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.92%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		5.63%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%

Correlation

The correlation between CFIPX and MGGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г.

0.81

The correlation between CFIPX and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с FELAXCFIPX с MWOFX
Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с IXNMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IQLTMGGIX с IWY

Доходность на риск

CFIPX vs. MGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c MGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIPXMGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.28

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.21

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.24

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

-0.50

+13.82

CFIPX vs. MGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MGGIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и MGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и MGGIX

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и MGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXMGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-59.08%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-27.65%

+19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-27.65%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-51.02%

+26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-51.60%

+17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.04%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-11.23%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

12.97%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и MGGIX

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.58%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXMGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.06%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

18.47%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

23.74%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

26.42%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

23.20%

-6.03%

Сравнение комиссий CFIPX и MGGIX

CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MGGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и MGGIX

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.78%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and MGGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to CFIPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs MGGIX's -59.08%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и MGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор