Сравнение CFIPX с MGGIX
CFIPX (Franklin Global Equity Fund) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.26%/yr vs 12.96%/yr for MGGIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. CFIPX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.
Доходность
Сравнение доходности CFIPX и MGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIPX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции CFIPX превзошли акции MGGIX по среднегодовой доходности: 14.26% против 12.96% соответственно.
CFIPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 14.26%
- Всё время*
- 6.66%
MGGIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 11.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CFIPX и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 14.18% | 23.21% | 24.28% | 23.03% | -16.36% | 24.76% | 13.34% | 30.63% | -12.16% | 23.69% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.29% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Correlation
The correlation between CFIPX and MGGIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.81 |
The correlation between CFIPX and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIPX vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
CFIPX
MGGIX
Сравнение CFIPX c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIPX | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.26 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | -0.53 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFIPX и MGGIX
Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и MGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIPX | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.70% | -59.08% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -27.65% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -27.65% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -51.02% | +26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.98% | -51.60% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.03% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -11.24% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 13.36% | -11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIPX и MGGIX
Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.61%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIPX | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.70% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 18.92% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 24.24% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 26.50% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.26% | -6.06% |
Сравнение комиссий CFIPX и MGGIX
CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MGGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIPX и MGGIX
Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 5.62% | 6.41% | 3.49% | 0.99% | 4.99% | 8.99% | 0.73% | 13.31% | 7.86% | 0.77% | 1.52% | 1.01% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
CFIPX and MGGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.70%) compared to CFIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs MGGIX's -59.08%.
CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIPX и MGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор