PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFIPX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с PGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.14%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции CFIPX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.14% против 23.53% соответственно.

CFIPX

1 день
0.42%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.91%
С начала года
10.92%
1 год
24.41%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
14.14%

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.92%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between CFIPX and PGR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1991 г.

0.32

The correlation between CFIPX and PGR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с MGGIXCFIPX с FEUIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

CFIPX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIPXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.44

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.45

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.56

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

-0.95

+14.27

CFIPX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и PGR

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-71.06%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-19.79%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-30.35%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-30.35%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-30.35%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.68%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-14.55%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

11.66%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и PGR

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.58%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

13.88%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

20.08%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

25.25%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

25.15%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.78%

-7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и PGR

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности PGR в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.78%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and PGR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to CFIPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs PGR's -71.06%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор