PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с PGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.05%/yr vs 22.74%/yr for PGR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции CFIPX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.05% против 22.74% соответственно.

CFIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.40%
1 год
26.83%
3 года*
23.73%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.05%

PGR

1 день
-1.71%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-9.39%
1 год
-28.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.61%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.61%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
PGR
The Progressive Corporation		-9.60%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between CFIPX and PGR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1991 г.

0.32

The correlation between CFIPX and PGR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

CFIPX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIPXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-1.28

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-1.78

+5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.80

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-1.01

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

-1.46

+16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIPX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIPXPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-1.28

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и PGR

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-71.06%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-28.14%

+19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-30.35%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-30.35%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-30.35%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-29.23%

+29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-14.53%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

20.72%

-18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и PGR

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.01%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.82%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

16.25%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

22.23%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

24.52%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

24.43%

-7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и PGR

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PGR в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.85%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
PGR
The Progressive Corporation		7.18%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and PGR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (5.82%) compared to CFIPX (3.01%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs PGR's -71.06%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор