Сравнение CFIMX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIMX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIMX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | -1.64% | 27.39% | 19.40% | 31.59% | -18.80% | 17.76% | 9.96% | 29.66% | -12.90% | 17.69% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIMX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CFIMX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.62% против 19.12% соответственно.
CFIMX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.62%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIMX и PAGRX
CFIMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
CFIMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
CFIMX
PAGRX
Сравнение CFIMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIMX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.74 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.49 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.21 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 16.28 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CFIMX и PAGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIMX и PAGRX
Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 8.45% | 8.31% | 13.43% | 6.10% | 5.67% | 13.79% | 2.45% | 1.46% | 10.12% | 5.95% | 10.43% | 0.71% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок CFIMX и PAGRX
Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -55.87% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -13.80% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -36.52% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -38.01% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.77% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.09% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.73% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIMX и PAGRX
Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.78%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.77% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 13.91% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 25.69% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 24.53% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 24.49% | -4.85% |