Сравнение CFIMX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIMX и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIMX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | -3.84% | 27.39% | 19.40% | 31.59% | -18.80% | 17.76% | 9.96% | 29.66% | -12.90% | 17.69% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIMX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции CFIMX превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 12.37% против 9.38% соответственно.
CFIMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.37%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIMX и HDV
CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
CFIMX vs. HDV — Ранг доходности на риск
CFIMX
HDV
Сравнение CFIMX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIMX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.60 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.27 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CFIMX и HDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIMX и HDV
Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 8.64% | 8.31% | 13.43% | 6.10% | 5.67% | 13.79% | 2.45% | 1.46% | 10.12% | 5.95% | 10.43% | 0.71% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CFIMX и HDV
Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -37.04% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.78% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -15.42% | -15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -37.04% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -3.84% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.09% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.69% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIMX и HDV
Clipper Fund (CFIMX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.95% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.18% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 12.80% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 12.80% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.70% | +3.93% |