Сравнение CFIMX с HDV
CFIMX (Clipper Fund) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both funds - CFIMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Clipper, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, CFIMX returned 13.26%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFIMX charges 0.71%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности CFIMX и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIMX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции CFIMX превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 13.26% против 9.57% соответственно.
CFIMX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 13.26%
- Всё время*
- 10.85%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам CFIMX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 14.21% | 27.39% | 19.40% | 31.59% | -18.80% | 17.76% | 9.96% | 29.66% | -12.90% | 17.69% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between CFIMX and HDV is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between CFIMX and HDV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIMX vs. HDV — Ранг доходности на риск
CFIMX
HDV
Сравнение CFIMX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIMX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.71 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 12.85 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFIMX и HDV
Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -37.04% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -5.18% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -10.49% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -15.42% | -15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -37.04% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -3.06% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.90% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIMX и HDV
Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 3.28%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.12% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 8.54% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 10.80% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 12.94% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 15.78% | +3.74% |
Сравнение комиссий CFIMX и HDV
CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIMX и HDV
Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 8.06% | 8.31% | 13.43% | 6.10% | 5.67% | 13.79% | 2.45% | 1.46% | 10.12% | 5.95% | 10.43% | 0.71% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CFIMX and HDV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (4.12%) compared to CFIMX (3.28%). In terms of maximum drawdown, CFIMX dropped -66.07% vs HDV's -37.04%.
CFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIMX и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор