Сравнение CFICX с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CFICX и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFICX и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | -0.99% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 0.82% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CFICX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью -0.68%.
CFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 3.07%
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFICX и DIAL
CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
CFICX vs. DIAL — Ранг доходности на риск
CFICX
DIAL
Сравнение CFICX c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFICX | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.02 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.92 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 8.30 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFICX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.34 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между CFICX и DIAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и DIAL
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности DIAL в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.51% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.53% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFICX и DIAL
Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, примерно равная максимальной просадке DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFICX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -22.19% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.34% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -22.19% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -2.42% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -5.63% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и DIAL
Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.51%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFICX | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.07% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.76% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.48% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 7.00% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.07% | -1.87% |