PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFICX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFICX с CDSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).

CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CFICX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFICX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFICX
Calvert Income Fund		-0.73%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%11.43%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, CFICX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.

CFICX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.26%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.04%
10 лет*
3.10%

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Income Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с HFSICFICX с DIALCFICX с PTTPXCFICX с CSIFXCFICX с VICBX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX

Сравнение комиссий CFICX и CDSRX

CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.

CFICX
Calvert Income Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CFICX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFICX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFICXCDSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.42

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.98

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

12.25

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFICX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFICX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDSRX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFICX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFICXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.17

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между CFICX и CDSRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFICX и CDSRX

Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности CDSRX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.50%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFICX и CDSRX

Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и CDSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFICXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-9.96%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.56%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-7.91%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.19%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.39%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.38%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CFICX и CDSRX

Calvert Income Fund (CFICX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFICXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.67%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.42%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

2.19%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

2.38%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

2.66%

+2.55%