PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFICX с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFICX с HFSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFICX (Calvert Income Fund) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both funds - CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. Over the past 3 years, CFICX returned 6.12%/yr vs 8.37%/yr for HFSI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CFICX charges 0.92%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности CFICX и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Income Fund (CFICX) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFICX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.38%.

CFICX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.37%
3 года*
6.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
3.01%

HFSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.47%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFICX и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
CFICX
Calvert Income Fund		0.59%8.94%4.11%7.61%-16.07%-1.08%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.38%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%

Correlation

The correlation between CFICX and HFSI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between CFICX and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Income Fund

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с CSIFXCFICX с PTTPX
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

CFICX vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFICX c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFICXHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.37

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.57

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.78

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

11.13

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFICX vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFICX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFICX и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFICXHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.55

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CFICX и HFSI

Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFICXHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-19.34%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.06%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-5.11%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.20%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.72%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.76%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CFICX и HFSI

Calvert Income Fund (CFICX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что CFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFICXHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.13%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.52%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.58%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.97%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.97%

+0.25%

Сравнение комиссий CFICX и HFSI

CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFICX и HFSI

Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности HFSI в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.74%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.54%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFICX and HFSI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFICX has higher volatility (1.50%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, CFICX dropped -21.28% vs HFSI's -19.34%.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFICX и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор