Сравнение CFGRX с SPYG
CFGRX (Commerce Growth Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - CFGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Commerce, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, CFGRX returned 16.48%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CFGRX charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности CFGRX и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFGRX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции CFGRX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 16.48% против 18.20% соответственно.
CFGRX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 16.48%
SPYG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам CFGRX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 7.92% | 12.40% | 31.15% | 36.39% | -26.57% | 26.50% | 28.96% | 35.60% | -1.04% | 27.57% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 13.75% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between CFGRX and SPYG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.91 |
The correlation between CFGRX and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFGRX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
CFGRX
SPYG
Сравнение CFGRX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFGRX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.48 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 10.25 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CFGRX и SPYG
Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -67.63% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -13.76% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -22.14% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -32.67% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -32.67% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.13% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -24.33% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.32% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFGRX и SPYG
Текущая волатильность для Commerce Growth Fund (CFGRX) составляет 3.00%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.35% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 12.46% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 16.06% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.17% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.64% | -1.42% |
Сравнение комиссий CFGRX и SPYG
CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFGRX и SPYG
Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности SPYG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 18.19% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CFGRX and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYG has higher volatility (4.35%) compared to CFGRX (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFGRX dropped -66.01% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFGRX и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор