Сравнение CFGRX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CFGRX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFGRX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | -8.64% | 12.40% | 31.15% | 36.39% | -26.57% | 26.50% | 28.96% | 35.60% | -1.04% | 27.57% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции CFGRX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.71% против 15.90% соответственно.
CFGRX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 14.71%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFGRX и SPYG
CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
CFGRX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
CFGRX
SPYG
Сравнение CFGRX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFGRX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.75 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 6.81 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CFGRX и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFGRX и SPYG
Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 21.49% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок CFGRX и SPYG
Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -67.63% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -13.76% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -32.67% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -32.67% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -9.06% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -24.48% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.55% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFGRX и SPYG
Текущая волатильность для Commerce Growth Fund (CFGRX) составляет 5.96%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.32% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.90% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.42% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 21.13% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.57% | -1.39% |