PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFGRX с CFVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFGRX с CFVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Commerce Value Fund (CFVLX).

CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и CFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFGRX и CFVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFGRX
Commerce Growth Fund		-8.64%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у CFVLX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции CFGRX превзошли акции CFVLX по среднегодовой доходности: 14.71% против 9.64% соответственно.

CFGRX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.33%
1 год
11.46%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.52%
10 лет*
14.71%

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Growth Fund

Commerce Value Fund

Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с SPYCFGRX с SPYGCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNX
Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с CFAGXCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX

Сравнение комиссий CFGRX и CFVLX

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CFVLX в 0.67%.

CFGRX
Commerce Growth Fund
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

CFGRX vs. CFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c CFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGRXCFVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.95

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

5.94

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. CFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CFVLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и CFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGRXCFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между CFGRX и CFVLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и CFVLX

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности CFVLX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		21.49%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и CFVLX

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки CFVLX в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и CFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFGRXCFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-58.89%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.17%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-17.86%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-35.70%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-5.83%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-9.35%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.66%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и CFVLX

Commerce Growth Fund (CFGRX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Commerce Value Fund (CFVLX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFGRXCFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.24%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.60%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

14.73%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

14.31%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.59%

+2.59%