PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFGRX с CFVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFGRX с CFVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFGRX (Commerce Growth Fund) and CFVLX (Commerce Value Fund) are both mutual funds - CFGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Commerce, while CFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Commerce. Over the past 10 years, CFGRX returned 16.33%/yr vs 9.97%/yr for CFVLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFGRX charges 0.68%/yr vs 0.67%/yr for CFVLX.

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и CFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у CFVLX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции CFGRX превзошли акции CFVLX по среднегодовой доходности: 16.33% против 9.97% соответственно.

CFGRX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.93%
С начала года
6.52%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.66%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.33%

CFVLX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.32%
1 год
22.09%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFGRX и CFVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFGRX
Commerce Growth Fund		6.52%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.14%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%

Correlation

The correlation between CFGRX and CFVLX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г.

0.79

Over the past year, the correlation between CFGRX and CFVLX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Growth Fund

Commerce Value Fund

Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с SPYCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с CFNLXCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNX
Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFAGXCFVLX с KTXIXCFVLX с CFMOXCFVLX с CFBNXCFVLX с ACTIXCFVLX с VTVCFVLX с DODGX

Доходность на риск

CFGRX vs. CFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c CFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGRXCFVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.13

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.11

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.01

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

11.95

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. CFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFVLX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и CFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGRXCFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и CFVLX

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки CFVLX в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и CFVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFGRXCFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-58.89%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-7.23%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-14.55%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-17.86%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-35.70%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.32%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-9.30%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.82%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и CFVLX

Commerce Growth Fund (CFGRX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Commerce Value Fund (CFVLX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFGRXCFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.98%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

8.00%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

10.22%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

14.33%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.61%

+2.61%

Сравнение комиссий CFGRX и CFVLX

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CFVLX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и CFVLX

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.43%, что больше доходности CFVLX в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		18.43%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.52%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Часто задаваемые вопросы

CFGRX and CFVLX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFGRX has higher volatility (3.34%) compared to CFVLX (2.98%). In terms of maximum drawdown, CFGRX dropped -66.01% vs CFVLX's -58.89%.

CFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFGRX и CFVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор