Сравнение CFBNX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bond Fund (CFBNX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CFBNX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFBNX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | -0.35% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 7.15% | 8.97% | -0.58% | 4.55% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CFBNX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFBNX имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции BIMSX немного впереди с 2.04%.
CFBNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.00%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFBNX и BIMSX
CFBNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
CFBNX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
CFBNX
BIMSX
Сравнение CFBNX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBNX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.50 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.23 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.33 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 8.69 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBNX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.50 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.09 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CFBNX и BIMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBNX и BIMSX
Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.28% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CFBNX и BIMSX
Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFBNX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -13.07% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.87% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -13.00% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -13.07% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.30% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.59% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.50% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBNX и BIMSX
Commerce Bond Fund (CFBNX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFBNX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.03% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.67% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.80% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.86% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.24% | +1.45% |