PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFBK с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CFBK с ALLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFBK (CF Bankshares Inc.) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFBK in Banks - Regional, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, CFBK returned 15.45%/yr vs 11.79%/yr for ALLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFBK и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Bankshares Inc. (CFBK) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFBK показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции CFBK превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 15.45% против 11.79% соответственно.

CFBK

1 день
-1.53%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.44%
6 месяцев
20.22%
1 год
20.21%
3 года*
23.72%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.45%

ALLY

1 день
-2.94%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
18.19%
3 года*
17.03%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFBK и ALLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFBK
CF Bankshares Inc.		14.44%-1.00%32.62%-6.73%4.07%16.85%27.08%19.33%-23.06%57.14%
ALLY
Ally Financial Inc.		-8.36%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%

Correlation

The correlation between CFBK and ALLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.12

Over the past year, CFBK and ALLY have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFBK:

$178.96M

ALLY:

$12.82B

EPS

CFBK:

$2.78

ALLY:

$4.45

Коэффициент P/E

CFBK:

10.19

ALLY:

9.19

Коэффициент P/S

CFBK:

1.46

ALLY:

0.82

Коэффициент P/B

CFBK:

0.95

ALLY:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

CFBK:

$123.25M

ALLY:

$15.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFBK:

$38.77M

ALLY:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

CFBK:

$16.18M

ALLY:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Bankshares Inc.

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с CFBK:
CFBK с TSLACFBK с LKFNCFBK с PCBCFBK с BMOCFBK с ADPCFBK с BCSCFBK с AJG
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с KEYALLY с NUALLY с VOOALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с SPYALLY с SCHD

Доходность на риск

CFBK vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFBK
Ранг доходности на риск CFBK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFBK c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Bankshares Inc. (CFBK) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFBKALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.62

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.06

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.79

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

1.97

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFBK vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFBK на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFBK и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFBKALLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.07

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.18

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CFBK и ALLY

Максимальная просадка CFBK за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBK и ALLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFBKALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-66.24%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-23.04%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.46%

-31.60%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-58.08%

+20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-66.24%

+21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.68%

-14.05%

-77.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.31%

-20.38%

-50.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

9.24%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CFBK и ALLY

Текущая волатильность для CF Bankshares Inc. (CFBK) составляет 5.99%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CFBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFBKALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.67%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

21.74%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

29.41%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

38.48%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

39.58%

-4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFBK и ALLY

Дивидендная доходность CFBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ALLY в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALLY
Ally Financial Inc.		2.93%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%
CFBK
CF Bankshares Inc.		1.20%1.20%0.98%1.18%0.85%0.63%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFBK и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Bankshares Inc. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
28.13M
3.89B
(CFBK) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFBK и ALLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Bankshares Inc. и Ally Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.0%
Активы портфеля
CFBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

CFBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

CFBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.87M при выручке в 28.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

CFBK and ALLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLY has higher volatility (8.67%) compared to CFBK (5.99%). In terms of maximum drawdown, CFBK dropped -98.31% vs ALLY's -66.24%.

CFBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFBK и ALLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор