Сравнение CFAIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -1.58% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.
CFAIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAIX и TSAIX
CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
CFAIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
CFAIX
TSAIX
Сравнение CFAIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.62 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.28 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CFAIX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAIX и TSAIX
Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.58% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок CFAIX и TSAIX
Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -34.58% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -11.72% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -28.28% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -7.52% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.96% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.71% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAIX и TSAIX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.34% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 10.26% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 17.32% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 16.20% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 17.62% | -10.71% |