Сравнение CFAIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -1.58% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.
CFAIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAIX и SCLAX
CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
CFAIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
CFAIX
SCLAX
Сравнение CFAIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.75 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 9.02 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.01 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CFAIX и SCLAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAIX и SCLAX
Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.58% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок CFAIX и SCLAX
Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -5.59% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.32% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -5.59% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.84% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.15% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.58% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAIX и SCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.19% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.01% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 2.66% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.07% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 2.75% | +4.16% |