PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAIX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CFICXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий CFAIX и PMAIX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CFAIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.43

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.08

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.50

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

11.66

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.43

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.12

-0.33

Корреляция

Корреляция между CFAIX и PMAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и PMAIX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и PMAIX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-24.12%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-7.06%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-13.97%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.10%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.69%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.52%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и PMAIX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.29%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.18%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

7.19%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

7.20%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

7.58%

-0.67%