Сравнение CFAIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -1.58% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
CFAIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAIX и IOEZX
CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CFAIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CFAIX
IOEZX
Сравнение CFAIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.89 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.78 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 7.34 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CFAIX и IOEZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAIX и IOEZX
Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.58% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CFAIX и IOEZX
Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -56.15% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -11.71% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -21.47% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.15% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -8.64% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.85% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAIX и IOEZX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.38% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 8.72% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 15.55% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 13.90% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 16.44% | -9.53% |