PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFA с ABI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CFA и ABI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 2.61%.


CFA

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.65%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%

ABI

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и ABI


Correlation

The correlation between CFA and ABI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF

Доходность на риск

CFA vs. ABI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина

ABI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c ABI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFAABIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

CFA vs. ABI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFAABIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

3.97

-3.34

Просадки

Сравнение просадок CFA и ABI

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и ABI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFAABIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-0.95%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.19%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и ABI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFAABIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

1.27%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

1.27%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

1.27%

+15.94%

Сравнение комиссий CFA и ABI

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и ABI

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ABI в 5.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABI
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
5.18%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
1.23%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%

Часто задаваемые вопросы


CFA and ABI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.

ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.23% for CFA.

CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.65% for ABI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и ABI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор