Сравнение CFA с ABI
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares. Over the past year, CFA returned 14.97% vs 5.27% for ABI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CFA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности CFA и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 3.20%.
CFA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.50%
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFA и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 10.31% | 6.14% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.20% | 2.05% |
Correlation
The correlation between CFA and ABI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFA vs. ABI — Ранг доходности на риск
CFA
ABI
Сравнение CFA c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFA | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.01 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.57 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 16.88 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFA и ABI
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFA | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -0.95% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -0.95% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.17% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.31% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и ABI
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFA | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 0.35% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 0.82% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 1.28% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 1.26% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 1.26% | +15.87% |
Сравнение комиссий CFA и ABI
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и ABI
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ABI в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.22% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CFA and ABI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFA has higher volatility (2.42%) compared to ABI (0.35%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs ABI's -0.95%.
On 1-year performance, CFA leads with 14.97% vs 5.27% for ABI. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ABI has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CFA has performed better with a 14.97% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 1.22% for CFA.
CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.65% for ABI.
ABI currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFA и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор