PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с SDCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, CEW returned 3.05%/yr vs 20.15%/yr for SDCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CEW charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности CEW и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.92%.

CEW

1 день
-0.25%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.54%

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.70%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-4.35%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between CEW and SDCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.28

The correlation between CEW and SDCI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с IFC.TOCEW с EMHYCEW с EMLCCEW с SCHDCEW с VWOB
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Доходность на риск

CEW vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEWSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.44

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.10

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.53

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

16.31

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEWSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.44

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.10

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.68

-0.54

Просадки

Сравнение просадок CEW и SDCI

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-45.79%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-9.04%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-11.96%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-18.55%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.04%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-11.58%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.51%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и SDCI

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 1.65%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.61%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

14.15%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

16.83%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

18.46%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

17.08%

-10.05%

Сравнение комиссий CEW и SDCI

CEW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и SDCI

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SDCI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.41%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

CEW and SDCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.61%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, SDCI leads with 20.15% vs 3.05% for CEW. On fees, CEW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CEW has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.15% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.41% for CEW.

CEW is categorized as Currency, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.70% for SDCI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор