PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEW с FXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с FXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both Currency funds. CEW is actively managed, while FXY is passively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.28%/yr vs -4.66%/yr for FXY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CEW charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for FXY.

Доходность

Сравнение доходности CEW и FXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции CEW превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 2.28% против -4.66% соответственно.

CEW

1 день
0.09%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
1.85%
С начала года
2.80%
1 год
7.17%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.28%

FXY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
-3.78%
1 год
-9.38%
3 года*
-5.60%
5 лет*
-7.98%
10 лет*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и FXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.80%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-3.78%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%

Correlation

The correlation between CEW and FXY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2009 г.

0.15

Over the past year, CEW and FXY have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с EMHYCEW с VWOBCEW с EMLCCEW с IFC.TOCEW с SCHD
Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF

Доходность на риск

CEW vs. FXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c FXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEWFXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-1.18

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.75

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.92

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

-1.47

+7.52

CEW vs. FXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FXY равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и FXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEW и FXY

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и FXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWFXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-56.62%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-10.21%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-15.73%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-34.61%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-41.64%

+23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-56.61%

+55.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-27.90%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

6.37%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и FXY

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 1.25%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWFXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

5.47%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

8.04%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

10.23%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

9.17%

-2.23%

Сравнение комиссий CEW и FXY

CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и FXY

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.40%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEW and FXY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXY has higher volatility (1.52%) compared to CEW (1.25%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs FXY's -56.62%.

On 10-year performance, CEW leads with 2.28% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CEW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEW has performed better with a 2.28% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.

CEW has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for FXY.

They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.40% for FXY.

CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и FXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор