Сравнение CEW с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
CEW и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEW - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 6 мая 2009 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CEW и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEW и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 1.23% | 14.48% | -0.99% | 9.06% | -1.65% | -6.62% | -0.04% | 4.78% | -5.09% | 11.09% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CEW показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции CEW уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.23% соответственно.
CEW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.27%
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEW и EMB
CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
CEW vs. EMB — Ранг доходности на риск
CEW
EMB
Сравнение CEW c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.88 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.12 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 8.52 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CEW и EMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW и EMB
Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.44% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок CEW и EMB
Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEW | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -34.70% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -4.51% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -28.74% | +13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -28.74% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.10% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -5.10% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.12% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW и EMB
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 2.80%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEW | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.15% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.02% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 6.96% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 9.74% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 9.94% | -2.83% |