Сравнение CEW с DHS
CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. CEW is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.54%/yr vs 9.47%/yr for DHS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CEW charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности CEW и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции CEW уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 2.54% против 9.47% соответственно.
CEW
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.54%
DHS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам CEW и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.70% | 14.48% | -0.99% | 9.06% | -1.65% | -6.62% | -0.04% | 4.78% | -5.09% | 11.09% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 9.88% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between CEW and DHS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CEW and DHS has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW vs. DHS — Ранг доходности на риск
CEW
DHS
Сравнение CEW c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.28 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 12.04 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CEW и DHS
Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -67.25% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -6.30% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.28% | -11.87% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -15.28% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -37.35% | +19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.60% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -9.55% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.71% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW и DHS
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 1.65%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.88% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 7.32% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 10.01% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 13.89% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.08% | -9.05% |
Сравнение комиссий CEW и DHS
CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW и DHS
Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DHS в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.41% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.35% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
CEW and DHS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHS has higher volatility (2.88%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs DHS's -67.25%.
On 10-year performance, DHS leads with 9.47% vs 2.54% for CEW. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CEW has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.47% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.
DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.41% for CEW.
CEW is categorized as Currency, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEW и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор