PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEUG.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEUG.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEUG.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.87%19.02%9.58%15.40%-11.56%25.11%-3.26%27.70%-10.95%10.55%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

CEUG.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CEUG.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.58% против 14.01% соответственно.


CEUG.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.87%
6 месяцев
5.71%
1 год
14.02%
3 года*
11.99%
5 лет*
9.14%
10 лет*
8.58%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий CEUG.DE и GLD

CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

CEUG.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEUG.DE
Ранг доходности на риск CEUG.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEUG.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.65

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.09

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.45

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.43

-1.58

CEUG.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEUG.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.37

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между CEUG.DE и GLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.DE и GLD

Ни CEUG.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEUG.DE и GLD

Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CEUG.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-45.56%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-19.21%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.03%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

-22.00%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-13.41%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-16.17%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.32%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) составляет 5.98%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что CEUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEUG.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

10.54%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

23.32%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

25.76%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.49%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

14.82%

+0.75%