PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEUG.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE).

CEUG.DE и SC0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEUG.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.99%19.02%9.58%15.40%-11.56%25.11%-3.26%27.70%-10.95%10.55%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.80%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.DE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции CEUG.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.94% соответственно.

CEUG.DE

1 день
2.71%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.79%
3 года*
11.96%
5 лет*
9.16%
10 лет*
8.64%

SC0D.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.82%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEUG.DE:
CEUG.DE с DAXCEUG.DE с BRK-BCEUG.DE с GLDCEUG.DE с EUN0.DECEUG.DE с 6AQQ.DECEUG.DE с AUM5.DECEUG.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с EUN0.DESC0D.DE с DBXD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с EXW1.DE

Сравнение комиссий CEUG.DE и SC0D.DE

CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

CEUG.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.DE
Ранг доходности на риск CEUG.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.DESC0D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.62

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.94

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.56

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между CEUG.DE и SC0D.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.DE и SC0D.DE

Ни CEUG.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEUG.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и SC0D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEUG.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-38.50%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.78%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-23.38%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

-38.50%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.98%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-7.26%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.12%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) составляет 6.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что CEUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEUG.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.59%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.97%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

17.40%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.27%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

18.22%

-2.64%