Сравнение CEUG.DE с BRK-B
CEUG.DE (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CEUG.DE returned 8.85%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEUG.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEUG.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEUG.DE показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции CEUG.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.72% соответственно.
CEUG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 8.85%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам CEUG.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.DE iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.45% | 19.02% | 9.58% | 15.40% | -11.56% | 25.11% | -3.26% | 27.70% | -10.95% | 10.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CEUG.DE and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CEUG.DE and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUG.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CEUG.DE
BRK-B
Сравнение CEUG.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.32 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -0.66 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.24 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CEUG.DE и BRK-B
Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -45.91% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -11.04% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -20.62% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -22.31% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -28.74% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -17.01% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -9.73% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.31% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.DE и BRK-B
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CEUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.71% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.20% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.94% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 17.37% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 20.09% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.DE и BRK-B
Ни CEUG.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEUG.DE and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEUG.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор