Сравнение CEUG.DE с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
CEUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CEUG.DE и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEUG.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.DE iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.99% | 19.02% | 9.58% | 15.40% | -11.56% | 25.11% | -3.26% | 27.70% | -10.95% | 10.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.31% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Разные валюты инструментов
CEUG.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEUG.DE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CEUG.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.65% соответственно.
CEUG.DE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.64%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUG.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CEUG.DE
BRK-B
Сравнение CEUG.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.85 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -1.07 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.79 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.12 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.85 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CEUG.DE и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.DE и BRK-B
Ни CEUG.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEUG.DE и BRK-B
Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEUG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -53.86% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -14.95% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -26.58% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -29.57% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -11.57% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -11.07% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 8.75% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.DE и BRK-B
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CEUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEUG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.28% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.68% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 19.78% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.44% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 20.14% | -4.56% |