Сравнение CEUG.DE с AUM5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).
CEUG.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEUG.DE и AUM5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEUG.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.DE iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.99% | 19.02% | 9.58% | 15.40% | -11.56% | 25.11% | -3.26% | 27.70% | -10.95% | 10.55% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | -2.80% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CEUG.DE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции CEUG.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.82% соответственно.
CEUG.DE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.64%
AUM5.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEUG.DE и AUM5.DE
CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CEUG.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
CEUG.DE
AUM5.DE
Сравнение CEUG.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.60 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.36 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 8.04 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CEUG.DE и AUM5.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.DE и AUM5.DE
Ни CEUG.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEUG.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и AUM5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEUG.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -33.66% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.45% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -23.30% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -33.66% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.03% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.10% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.DE и AUM5.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CEUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEUG.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.69% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.72% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 17.27% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.22% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.12% | -0.54% |