PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.DE с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEUG.DE с DAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

CEUG.DE и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.DE и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEUG.DE и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.87%19.02%9.58%15.40%-11.56%25.11%-3.26%27.70%-10.95%10.55%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-5.33%22.50%17.84%19.91%-13.42%15.78%3.02%24.87%-19.30%12.47%
Разные валюты инструментов

CEUG.DE торгуется в EUR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEUG.DE имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции DAX немного отстают с 8.31%.

CEUG.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.87%
6 месяцев
5.71%
1 год
14.02%
3 года*
11.99%
5 лет*
9.14%
10 лет*
8.58%

DAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.90%
1 год
3.21%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с CEUG.DE:
CEUG.DE с BRK-BCEUG.DE с GLDCEUG.DE с EUN0.DECEUG.DE с SC0D.DECEUG.DE с 6AQQ.DECEUG.DE с AUM5.DECEUG.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Сравнение комиссий CEUG.DE и DAX

CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAX
Global X DAX Germany ETF
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

CEUG.DE vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.DE
Ранг доходности на риск CEUG.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.DE c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.DEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.16

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.38

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.21

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

0.70

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.DE vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.DE и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.DEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.16

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между CEUG.DE и DAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.DE и DAX

CEUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.58%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CEUG.DE и DAX

Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки DAX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEUG.DEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-45.58%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-14.82%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-39.96%

+18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

-45.58%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-10.73%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-10.58%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.28%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.DE и DAX

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) составляет 5.98%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что CEUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEUG.DEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.40%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.72%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

19.84%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.21%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

19.48%

-3.91%