PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU.TO с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEU.TO с XBI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CEU.TO и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEU.TO и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		50.04%26.24%192.68%28.94%39.80%61.31%-44.70%-24.06%-51.19%-14.27%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		6.17%29.66%9.68%5.23%-20.58%-21.17%45.82%26.05%-8.09%34.62%
Разные валюты инструментов

CEU.TO торгуется в CAD, в то время как XBI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU.TO показывает доходность 50.04%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции CEU.TO превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 21.71% против 10.05% соответственно.

CEU.TO

1 день
-1.02%
1 месяц
9.39%
С начала года
50.04%
6 месяцев
96.74%
1 год
152.48%
3 года*
94.04%
5 лет*
66.35%
10 лет*
21.71%

XBI

1 день
0.00%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.17%
6 месяцев
26.14%
1 год
59.49%
3 года*
20.13%
5 лет*
0.77%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CES Energy Solutions Corp.

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с CEU.TO:
CEU.TO с SES.TOCEU.TO с VBNK.TOCEU.TO с BDT.TOCEU.TO с CNLCEU.TO с OGD.TOCEU.TO с EFX.TOCEU.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с FBIOXXBI с BIB

Доходность на риск

CEU.TO vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU.TO
Ранг доходности на риск CEU.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU.TO c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU.TOXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

2.11

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.22

2.79

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.35

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

4.00

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

13.31

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU.TO vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU.TO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа XBI равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU.TO и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU.TOXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.11

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.03

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между CEU.TO и XBI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU.TO и XBI

Дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности XBI в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		0.70%1.40%1.21%2.75%2.46%1.58%0.86%2.58%1.59%0.55%0.67%8.40%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок CEU.TO и XBI

Максимальная просадка CEU.TO за все время составила -94.27%, что больше максимальной просадки XBI в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU.TO и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

CEU.TOXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.27%

-63.89%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-13.39%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.77%

-55.04%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.84%

-63.89%

-28.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-25.70%

+21.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-20.91%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

3.65%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU.TO и XBI

Текущая волатильность для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) составляет 8.32%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEU.TOXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

10.99%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

19.10%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

28.69%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.82%

30.73%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

30.96%

+20.35%