Сравнение CESG.L с S5EE.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD. CESG.L is actively managed, while S5EE.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs 13.81%/yr for S5EE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и S5EE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CESG.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 17.51%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
S5EE.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и S5EE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 17.51% | 20.10% | 18.01% | 28.57% | -18.79% | -8.15% |
Correlation
The correlation between CESG.L and S5EE.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between CESG.L and S5EE.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
S5EE.L
Сравнение CESG.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | S5EE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.09 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 12.36 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и S5EE.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и S5EE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -35.82% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -10.73% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -18.29% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -27.69% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.16% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -11.96% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.69% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и S5EE.L
Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) составляет 3.47%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.16% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 12.01% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 14.28% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 16.54% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 20.48% | -7.95% |
Сравнение комиссий CESG.L и S5EE.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии S5EE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и S5EE.L
Ни CESG.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and S5EE.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5EE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5EE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while S5EE.L is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.15% for S5EE.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и S5EE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор