PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с DCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT).

CERY и DCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и DCMT

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.11%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DMBSDCMT с DCMBDCMT с ISCMFDCMT с DBNDDCMT с DCREDCMT с HGER

Сравнение комиссий CERY и DCMT

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYDCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.53

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.10

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.41

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

7.52

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMT равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.15

+0.75

Корреляция

Корреляция между CERY и DCMT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и DCMT

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DCMT в 2.91%

TTM20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%

Просадки

Сравнение просадок CERY и DCMT

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и DCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-11.95%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-11.05%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.81%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.20%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.55%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и DCMT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

8.97%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.31%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.59%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

14.85%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

14.85%

-0.20%