Сравнение CEPI с YETH
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs -37.48% for YETH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -30.51%.
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | -1.63% |
Correlation
The correlation between CEPI and YETH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CEPI and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. YETH — Ранг доходности на риск
CEPI
YETH
Сравнение CEPI c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.64 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.04 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и YETH
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -64.41% | +34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -58.73% | +36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -57.55% | +50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -32.72% | +24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 36.04% | -26.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и YETH
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 7.36%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 10.28% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 40.14% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 57.87% | -29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 55.25% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 55.25% | -23.79% |
Сравнение комиссий CEPI и YETH
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и YETH
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что меньше доходности YETH в 126.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and YETH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -37.48% for YETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 47.82% for CEPI.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for YETH.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор