Сравнение CEPI с YETH
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs -30.02% for YETH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -32.96%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -32.96%
- 6 месяцев
- -31.91%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -32.96% | -32.10% | -6.28% |
Correlation
The correlation between CEPI and YETH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CEPI and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. YETH — Ранг доходности на риск
CEPI
YETH
Сравнение CEPI c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.54 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.97 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.53 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.50 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и YETH
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -61.73% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -55.63% | +33.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -59.04% | +56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -30.92% | +22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 30.92% | -21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и YETH
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 5.92%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.54% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 38.84% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 57.08% | -30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 55.42% | -23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 55.42% | -23.85% |
Сравнение комиссий CEPI и YETH
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и YETH
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что меньше доходности YETH в 142.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 142.11% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and YETH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.54%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs YETH's -61.73%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -30.02% for YETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 142.11%, compared with 42.71% for CEPI.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for YETH.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор