Сравнение CEPI с XRPI
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs -68.65% for XRPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у XRPI с доходностью -42.21%.
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 14.38% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
Correlation
The correlation between CEPI and XRPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between CEPI and XRPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. XRPI — Ранг доходности на риск
CEPI
XRPI
Сравнение CEPI c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.92 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.31 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и XRPI
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки XRPI в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -74.60% | +45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -74.60% | +52.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -73.03% | +65.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -42.96% | +34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 52.23% | -42.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и XRPI
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 7.36%, в то время как у Volatility Shares XRP ETF (XRPI) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 13.64% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 50.32% | -28.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 73.82% | -45.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 74.36% | -42.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 74.36% | -42.90% |
Сравнение комиссий CEPI и XRPI
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и XRPI
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности XRPI в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and XRPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.64%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs XRPI's -74.60%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -68.65% for XRPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 4.09% for XRPI.
They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.94% for XRPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор