Сравнение CEPI с WTID
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). CEPI is actively managed, while WTID is passively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs -61.42% for WTID. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -53.52%.
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 20.85%
- С начала года
- -53.52%
- 6 месяцев
- -54.10%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- -46.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -7.02% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -53.52% | -44.50% | 26.99% |
Correlation
The correlation between CEPI and WTID is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between CEPI and WTID shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. WTID — Ранг доходности на риск
CEPI
WTID
Сравнение CEPI c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.82 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.40 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и WTID
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -90.35% | +60.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -74.87% | +52.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -86.31% | +84.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -54.89% | +46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 44.00% | -34.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и WTID
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 8.13%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 22.02% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 54.34% | -32.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 67.79% | -40.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 70.49% | -38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 70.49% | -38.87% |
Сравнение комиссий CEPI и WTID
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и WTID
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and WTID have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.02%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs WTID's -90.35%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -61.42% for WTID. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -61.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 0.00% for WTID.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while WTID is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for WTID.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор