Сравнение CEPI с QQQI
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs 20.53% for QQQI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | -0.03% |
Correlation
The correlation between CEPI and QQQI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between CEPI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
CEPI
QQQI
Сравнение CEPI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.15 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 8.80 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и QQQI
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -20.00% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -9.61% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -3.58% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.21% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.34% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и QQQI
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.52% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 12.89% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 15.53% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 17.60% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 17.60% | +13.86% |
Сравнение комиссий CEPI и QQQI
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и QQQI
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and QQQI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (7.36%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs 15.95% for CEPI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs 15.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 13.87% for QQQI.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and Neos. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор