Сравнение CEPI с QQA
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 21.32% vs 23.17% for QQA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 12.61%.
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
QQA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $7.33M | $7.15M | $6.96M |
Сравнение доходности по годам CEPI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.61% | 17.24% | -0.13% |
Correlation
The correlation between CEPI and QQA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between CEPI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. QQA — Ранг доходности на риск
CEPI
QQA
Сравнение CEPI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.66 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 9.73 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и QQA
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -19.73% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -8.76% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -1.91% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -2.56% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 2.39% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и QQA
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 6.07% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 12.83% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 15.36% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 18.72% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 18.72% | +13.13% |
Сравнение комиссий CEPI и QQA
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и QQA
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%, что больше доходности QQA в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.83% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and QQA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (10.74%) compared to QQA (6.07%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 23.17% vs 21.32% for CEPI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 23.17% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 9.83% for QQA.
They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор