Сравнение CEPI с FLYD
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. CEPI is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, CEPI returned 25.84% vs -55.37% for FLYD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -32.89%.
CEPI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -31.47%
- С начала года
- -32.89%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -55.37%
- 3 года*
- -56.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.87% | 10.75% | -7.02% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.89% | -60.42% | 13.67% |
Correlation
The correlation between CEPI and FLYD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between CEPI and FLYD has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. FLYD — Ранг доходности на риск
CEPI
FLYD
Сравнение CEPI c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.98 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -1.86 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и FLYD
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -98.45% | +68.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -56.92% | +34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -98.45% | +93.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -83.25% | +74.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 29.82% | -20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и FLYD
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 8.61%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.88%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 25.88% | -17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 62.99% | -41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 76.25% | -48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 83.85% | -52.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 83.85% | -52.20% |
Сравнение комиссий CEPI и FLYD
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и FLYD
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.65%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 41.65% | 50.78% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and FLYD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.88%) compared to CEPI (8.61%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs FLYD's -98.45%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.84% vs -55.37% for FLYD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.84% return vs -55.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
CEPI has the higher dividend yield at 41.65%, compared with 0.00% for FLYD.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while FLYD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for FLYD.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор