Сравнение CEPI с DFII
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs -38.89% for DFII. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -28.19%.
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и DFII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 20.24% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
Correlation
The correlation between CEPI and DFII is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CEPI and DFII has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. DFII — Ранг доходности на риск
CEPI
DFII
Сравнение CEPI c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | DFII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.78 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.34 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и DFII
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки DFII в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -50.13% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -50.13% | +27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -48.40% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -20.16% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 29.13% | -19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и DFII
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 8.13%, в то время как у FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 12.48% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 33.37% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 41.94% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 41.20% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 41.20% | -9.58% |
Сравнение комиссий CEPI и DFII
И CEPI, и DFII имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и DFII
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, что больше доходности DFII в 29.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and DFII have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs DFII's -50.13%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -38.89% for DFII. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI and DFII have the same expense ratio: 0.85% per year.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 29.19% for DFII.
They also come from different issuers: REX and First Trust.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор