Сравнение CEPI с BNKD
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). CEPI is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs -65.56% for BNKD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -19.99%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -65.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 2.06% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -19.99% | -62.08% |
Correlation
The correlation between CEPI and BNKD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between CEPI and BNKD has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BNKD — Ранг доходности на риск
CEPI
BNKD
Сравнение CEPI c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.97 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.33 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -1.15 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.82 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BNKD
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BNKD в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -84.82% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -67.85% | +45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -84.28% | +82.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -64.01% | +55.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 49.30% | -39.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BNKD
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 5.92%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 14.65% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 45.42% | -24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 57.40% | -30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 74.17% | -42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 74.17% | -42.60% |
Сравнение комиссий CEPI и BNKD
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BNKD
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BNKD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (14.65%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BNKD's -84.82%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -65.56% for BNKD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for BNKD.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while BNKD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for BNKD.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор