PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEPI с BNKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEPI с BNKD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). CEPI is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs -69.67% for BNKD. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.

Доходность

Сравнение доходности CEPI и BNKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -45.16%.

CEPI

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.32%
6 месяцев
10.34%
С начала года
15.26%
1 год
15.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEPI и BNKD

2026 (YTD)2025
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		15.26%1.35%
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%

Correlation

The correlation between CEPI and BNKD is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.53

The correlation between CEPI and BNKD shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с BTCICEPI с LFGYCEPI с YBTCCEPI с JEPICEPI с JEPQ
Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с EUFNBNKD с VLLU

Доходность на риск

CEPI vs. BNKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c BNKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEPIBNKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-1.18

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-2.34

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.75

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.99

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-1.68

+3.36

CEPI vs. BNKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BNKD равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и BNKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEPI и BNKD

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BNKD в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BNKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEPIBNKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-89.57%

+60.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-70.40%

+47.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-89.22%

+81.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-65.77%

+57.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

41.86%

-32.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и BNKD

Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 7.36%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEPIBNKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

17.13%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.23%

47.07%

-24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

59.09%

-31.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

73.39%

-41.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

73.39%

-41.93%

Сравнение комиссий CEPI и BNKD

CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNKD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и BNKD

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		47.82%50.78%

Часто задаваемые вопросы

CEPI and BNKD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BNKD's -89.57%.

On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -69.67% for BNKD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for BNKD.

CEPI is categorized as Cryptocurrency, while BNKD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for BNKD.

CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEPI и BNKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор