PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEPI с BNKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEPI с BNKD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). CEPI is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs -71.32% for BNKD. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.

Доходность

Сравнение доходности CEPI и BNKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -38.75%.

CEPI

1 день
-1.96%
1 месяц
3.45%
С начала года
22.16%
6 месяцев
19.60%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKD

1 день
-2.15%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-38.75%
6 месяцев
-36.05%
1 год
-71.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEPI и BNKD

2026 (YTD)2025
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		22.16%1.35%
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-38.75%-59.47%

Correlation

The correlation between CEPI and BNKD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.54

The correlation between CEPI and BNKD has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с BTCICEPI с LFGYCEPI с YBTCCEPI с JEPICEPI с JEPQ
Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с EUFNBNKD с EFZ

Доходность на риск

CEPI vs. BNKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c BNKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEPIBNKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-1.23

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-2.52

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.74

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-1.02

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

-1.61

+5.10

CEPI vs. BNKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BNKD равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и BNKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEPI и BNKD

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BNKD в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BNKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEPIBNKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-87.96%

+58.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-69.98%

+47.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-87.96%

+86.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-64.69%

+56.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

46.47%

-37.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и BNKD

Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 8.13%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEPIBNKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

16.87%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

46.81%

-25.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

58.19%

-30.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

74.00%

-42.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

74.00%

-42.38%

Сравнение комиссий CEPI и BNKD

CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNKD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и BNKD

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		44.52%50.78%

Часто задаваемые вопросы

CEPI and BNKD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (16.87%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BNKD's -87.96%.

On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -71.32% for BNKD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -71.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 0.00% for BNKD.

CEPI is categorized as Cryptocurrency, while BNKD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for BNKD.

CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEPI и BNKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор