Сравнение CEPI с BMAX
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BMAX is a Convertible Bonds fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CEPI charges 0.85%/yr vs 1.14%/yr for BMAX.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 20.16% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 4.03% | -13.05% |
Correlation
The correlation between CEPI and BMAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BMAX — Ранг доходности на риск
CEPI
BMAX
Сравнение CEPI c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | — | — |
Сравнение комиссий CEPI и BMAX
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BMAX
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BMAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.14% for BMAX.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for BMAX.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while BMAX is Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 1.14% for BMAX.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор