Сравнение CEPI с BLOX
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs -17.11% for BLOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEPI charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 7.47% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between CEPI and BLOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between CEPI and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BLOX — Ранг доходности на риск
CEPI
BLOX
Сравнение CEPI c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.36 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.70 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BLOX
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -47.09% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -47.09% | +24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -35.61% | +28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -19.28% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 24.59% | -15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BLOX
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 7.36%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 12.97% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 41.16% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 54.85% | -26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 53.75% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 53.75% | -22.29% |
Сравнение комиссий CEPI и BLOX
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BLOX
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что меньше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BLOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -17.11% for BLOX. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 47.82% for CEPI.
They also come from different issuers: REX and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 1.03% for BLOX.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор