PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMVX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции CEMVX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.34% соответственно.

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с CGVIXCEMVX с CIVIXCEMVX с DRESX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий CEMVX и BEMIX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMVX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.82

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.53

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.01

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

16.28

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.82

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между CEMVX и BEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и BEMIX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и BEMIX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMVXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-46.05%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.07%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-36.37%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-46.05%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-9.61%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-14.32%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.97%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и BEMIX

Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMVXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

9.06%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.81%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

17.53%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.20%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.98%

+1.14%