PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с CIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMVX с CIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMVX (Causeway Emerging Markets Investor) and CIVIX (Causeway International Value Instl) are both mutual funds - CEMVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while CIVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI AC World ex USA Value (Net). Over the past 10 years, CEMVX returned 12.08%/yr vs 10.22%/yr for CIVIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMVX charges 1.36%/yr vs 0.85%/yr for CIVIX.

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и CIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции CEMVX превзошли акции CIVIX по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.22% соответственно.

CEMVX

1 день
0.96%
1 месяц
10.72%
С начала года
36.42%
6 месяцев
40.94%
1 год
71.04%
3 года*
32.60%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.08%

CIVIX

1 день
0.65%
1 месяц
6.71%
С начала года
6.21%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMVX и CIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		36.42%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
CIVIX
Causeway International Value Instl		6.21%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%

Correlation

The correlation between CEMVX and CIVIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.71

The correlation between CEMVX and CIVIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

Causeway International Value Instl

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CEMIXCEMVX с CGVIXCEMVX с EMPTXCEMVX с CVISXCEMVX с DRESX
Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с HLMIXCIVIX с BKGICIVIX с GCOWCIVIX с DODFX

Доходность на риск

CEMVX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXCIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
1.48

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
2.17

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

1.56

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

5.16

+15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. CIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа CIVIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и CIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXCIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.48

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и CIVIX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и CIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMVXCIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-60.93%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.19%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-17.30%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-28.51%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-44.87%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-10.99%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.88%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и CIVIX

Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Causeway International Value Instl (CIVIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMVXCIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

5.71%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

14.34%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

17.04%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.18%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.43%

-1.04%

Сравнение комиссий CEMVX и CIVIX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CIVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и CIVIX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CIVIX в 9.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		1.66%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.15%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CEMVX and CIVIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMVX has higher volatility (8.25%) compared to CIVIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, CEMVX dropped -69.02% vs CIVIX's -60.93%.

CEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMVX и CIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор